خيارات فيغا.
وبشكل جماعي، يتم استخدام الإغريق من قبل التجار الخيارات لديهم فكرة أوضح عن كيفية تأثير العوامل المختلفة على أسعار الخيارات. فيغا هي القيمة التي توفر مؤشرا نظريا للمعدل الذي سيتغير فيه سعر التغيير فيما يتعلق بالتغيرات في تقلب الأمن الأساسي.
قيمة فيغا من خيار يظهر كم، من الناحية النظرية، فإن السعر يتغير لكل نقطة مئوية التقلب الضمني للزيادة الأمنية الأساسية من قبل. في هذه الصفحة نشرح خصائص فيغا وكيف يمكن استخدامها من قبل التجار.
لكي نفهم تماما هذا الموضوع بالذات، نوصيك بشدة بأن تكونوا على دراية أولا بالتقلبات والتقلبات الضمنية وكيفية تأثيرها على أسعار الخيارات. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول هذا، يرجى قراءة هذه المقالة.
خصائص فيغا.
أول شيء يجب أن تكون على بينة فيما يتعلق فيغا هو أنه يتعلق فقط القيمة الخارجية للخيار، وليس القيمة الجوهرية. سواء كنت تشتري المكالمات أو يضع، قيمة فيغا هو دائما إيجابية. ومع ذلك، عند كتابة خيارات قيمة فيغا هو سلبي على نحو فعال.
في الأساس، قيمة فيغا يخبرك كم سعر الخيار يجب أن تزيد عن كل زيادة نقطة مئوية في التقلب الضمني للأمن الأساسي. على سبيل المثال، إذا كان الخيار لديه قيمة فيغا .20 ثم السعر من الناحية النظرية زيادة بمقدار $ 20، ثم التقلب الضمني للزيادة الأمنية الأساسية بنسبة 1٪. كما ينبغي أن ينخفض بمقدار $ 20 إذا انخفض التقلب الضمني للأمن الأساسي بنسبة 2٪.
كما هو الحال مع جميع اليونانيين، ويستند تأثير فيغا على جميع العوامل الأخرى التي تؤثر على سعر الخيار على قدم المساواة.
تتأثر فيغا بعاملين: المال ومقدار الوقت المتبقي حتى تاريخ انتهاء الصلاحية. انها عادة في أعلى مستوياتها عندما يكون عقد الخيارات في المال، ومن ثم يقلل إذا كان العقد يتحرك في المال أو من المال. وكقاعدة عامة، كلما زاد سعر الضمان الأساسي عن سعر الإضراب كلما انخفضت قيمة العقد في ذلك العقد. كما القيمة الخارجية للخيار يميل إلى أن يكون أعلى كلما كان أقرب إلى المال، وقيمة فيغا يؤثر فقط على القيمة الخارجية، فإنه من المنطقي أن هذا سيكون هو الحال.
ولأسباب مماثلة، فإن قيمة فيغا ستكون أعلى عندما يكون هناك وقت طويل حتى انتهاء الصلاحية وأقل عندما يكون هناك وقت أقل حتى انتهاء الصلاحية. وستقلل القيمة الخارجية عندما يقترب تاريخ انتهاء صلاحية هذا الخيار، ومن المنطقي مرة أخرى أن تقلل قيمة فيغا تبعا لذلك. فيغا هو أيضا ترتبط ارتباطا وثيقا غاما. عندما قيمة غاما من خيار مرتفع، هل يمكن أن نتوقع أن تكون قيمة فيغا أيضا عالية.
وضع فيغا للاستخدام.
التجار يميلون إلى إيلاء المزيد من الاهتمام إلى الدلتا، ثيتا، وقيم غاما من الخيارات مما يفعلون قيمة فيغا. ومع ذلك، من جميع اليونانيين، فيغا هو الثاني فقط دلتا من حيث مستوى التأثير عليه (نظريا) له على الأسعار. ومن المحتمل أن يتجاهل ذلك على نطاق واسع إلى حد كبير بسبب حقيقة أنه أكثر تعقيدا قليلا لفهم، ولأنه يتطلب فهما أساسيا للتقلب والتقلب الضمني: وهو أبعد ما يكون عن موضوع بسيط نفسه.
كما أن عددا كبيرا من التجار يهتمون كثيرا بكيفية تأثير تحركات الأسعار للأوراق المالية الأساسية على أسعار الخيارات أكثر من أي شيء آخر.
وبالنظر إلى أن فيغا يمكن أن يكون مفيدا جدا في التنبؤ كيف من المرجح أن يتحرك سعر الخيار، فإنه من المفيد حقا وضع في بعض الوقت لفهم فقط ما تقلب وتقلب ضمني هو كل شيء. وبمجرد أن يكون لديك فكرة واضحة عن كيفية تأثر سعر الخيارات بالتقلب الضمني والتغيرات في التقلبات الضمنية، سوف تكون في وضع أفضل بكثير لقياس المخاطر التي ينطوي عليها أي صفقات محتملة تحددها، بل وربما تجد فرصا تستند إلى تقلبات الأوراق المالية الأساسية.
هناك إستراتيجيات تداول معينة لسوق متقلبة يمكن استخدامه لالستفادة من التغيرات في التقلبات، حتى عندما يظل سعر األصل األساسي ثابتا. إذا كنت ترغب في استخدام مثل هذه الاستراتيجيات، مثل سترادل طويلة أو سترادل قصيرة، ثم معرفة جيدة من فيغا وما يعنيه أمر ضروري.
خيارات فيغا.
ما هي اليونانية التي تسمى فيغا في تداول الخيارات؟ كيف تؤثر الخيارات فيغا على تداول الخيارات؟
خيارات فيغا - تعريف.
الخيارات تقيس فيغا حساسية سعر خيار السهم للتغير في التقلبات الضمنية.
خيارات فيغا - مقدمة.
لماذا هي الخيارات فيغا هام؟
يكاد يكون من المستحيل أن نفهم لماذا خيارات فيغا مهم جدا دون أولا فهم شامل للتقلب الضمنية.
خيارات فيغا - الخصائص.
الإيجابية والسلبية القطبية.
خيارات فيغا تأتي في القطبية الإيجابية أو السلبية. خيارات طويلة تنتج خيارات إيجابية فيغا في حين خيارات قصيرة تنتج خيارات سلبية فيغا. خيارات إيجابية فيغا يزيد من سعر الخيارات والخيارات السلبية فيغا يقلل من قيمة هذا الموقف عندما ترتفع التقلبات الضمنية.
خيارات فيغا والخيارات موانيس.
خيارات فيغا تنخفض نحو 0 كما يتحرك الخيار أعمق في المال أو أبعد من المال. في خيارات ماني عادة أعلى قيمة فيغا الخيارات. وهذا يعني أيضا أن القيمة الخارجية للخيارات العميقة في المال أو بعيدا من المال هي أقل عرضة للتغيير مع تغيير في التقلبات الضمنية. وذلك لأن خيارات الأسهم لديها كمية أقل وأقل من القيمة الخارجية لأنها تتحرك بعيدا عن المال، ولأن فيغا يؤثر على القيمة الخارجية، فمن الطبيعي أن تكون أقل في تلك النقاط.
خيارات فيغا والوقت.
خيارات فيغا أعلى مع مرور الوقت لانتهاء يصبح أطول. كلما زاد وقت انقضاء خيار الأسهم، فإن المزيد من عدم اليقين سيكون هناك حيث سوف ينتهي به انتهاء الصلاحية، مما يترجم إلى المزيد من الفرص للمشتري وأعلى مخاطر للبائع. وهذا يؤدي إلى فيغا أعلى لخيارات الأسهم مع انتهاء صلاحية أطول من أجل تعويض عن المخاطر الإضافية التي اتخذها البائع.
خيارات فيغا - العلاقة مع خيارات غاما.
ومرة أخرى، تأتي المكاسب المرتفعة مع ارتفاع المخاطر. مثل خيارات ثيتا، خيارات فيغا أيضا مشاركة علاقة خطية مع خيارات غاما. عندما خيارات غاما هو الأعلى، وهو عندما تكون الخيارات في المال، خيارات فيغا هو أيضا أعلى، تخضع موقف تداول الخيارات إلى مخاطر عالية من أزمة التقلب جنبا إلى جنب مع إمكانات الأسي، المكاسب المتفجرة التي تمنحها غاما. مع فيغا وكذلك ثيتا العمل ضد موقف في المال، الخيارات التجار بحاجة للتأكد من أن الكسب المتوقع في الأسهم الأساسية أكثر من تغطية القيمة الخارجية عند شراء مثل هذه المواقف.
خيارات فيغا - بيع التقلب.
الآن بعد أن نعرف خيارات فيغا يجعل مثل هذا الفرق الكبير إلى القيمة الخارجية من خلال التغيرات في التقلب الضمني، يمكن للمرء أيضا الربح من خلال "بيع التقلبات". هذا هو كتابة خيارات فيغا عالية خلال أوقات التقلبات الضمنية العالية ومن ثم شراء الموقف مرة أخرى بعد أزمة التقلبات. في الواقع، يمكن للمرء أن يضيف التأمين إلى مثل هذا الموقف من خلال ضمان أنه يتم التحوط ديناميكيا إلى دلتا محايدة من خلال شراء أو بيع الأسهم الأساسية.
تداول الخيارات فيغا
إن فيغا الخيار هو مقياس لتأثير التغيرات في التقلب الأساسي على سعر الخيار. على وجه التحديد، فيغا من خيار يعبر عن التغير في سعر الخيار لكل تغيير 1٪ في التقلب الأساسي.
وتميل الخيارات إلى أن تكون أكثر تكلفة عندما يكون التقلب أعلى. وهكذا، كلما تذبذب ترتفع، وسعر الخيار ترتفع وعندما تقلب التذبذب، وسعر الخيار سوف تنخفض أيضا. ولذلك، عند حساب سعر الخيار الجديد بسبب التغيرات التقلب، نضيف فيغا عندما ترتفع تقلب ولكن طرحه عندما يسقط التقلب.
يتم تداول سهم شيز بسعر 46 دولار في شهر مايو ومكالمة جون 50 تبيع بسعر $ 2. دعونا نفترض أن فيغا من الخيار هو 0.15 وأن التقلب الأساسي هو 25٪.
إذا زاد التقلب الأساسي بنسبة 1٪ إلى 26٪، ثم سعر الخيار يجب أن يرتفع إلى $ 2 + 0.15 = 2.15 $.
ومع ذلك، إذا كان التقلب قد انخفض بنسبة 2٪ إلى 23٪ بدلا من ذلك، ثم يجب أن ينخفض سعر الخيار إلى $ 2 - (2 × 0.15) = 1.70 $.
مرور الوقت وآثاره على فيغا.
لمزيد من الوقت المتبقي لانتهاء صلاحية الخيار، وارتفاع فيغا. وهذا أمر منطقي حيث أن قيمة الوقت تشكل نسبة أكبر من العلاوة للخيارات الأطول أجلا وهي القيمة الزمنية الحساسة للتغيرات في التقلب.
الرسم البياني أعلاه يصور سلوك فيغا من الخيارات في مختلف الضربات تنتهي في 3 أشهر و 6 أشهر و 9 أشهر عندما يتداول السهم حاليا عند 50 $.
ربما يعجبك أيضا.
أكمل القراءة.
شراء سترادلز في الأرباح.
شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]
الكتابة يضع لشراء الأسهم.
إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]
ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟
المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]
الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.
إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]
تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.
إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.
كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]
التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.
بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.
لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]
يوم التداول باستخدام خيارات.
خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]
ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.
تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]
فهم التكافؤ في المكالمة.
ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تنطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]
فهم الإغريق.
في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]
تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.
وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف بالتدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]
تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!
اليونانيون.
أساسيات الخيارات.
استراتيجيات الخيارات.
الباحث عن استراتيجيات الخيارات.
تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.
المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.
تداول الخيارات فيغا
العثور على أفضل وسيط لتجارتك أو احتياجات الاستثمار.
ما هو "فيغا"
فيغا هو قياس حساسية الخيار للتغيرات في تقلب الأصول الأساسية. تمثل فيغا المبلغ الذي يتغير فيه سعر عقد الخيار استجابة لتغير بنسبة 1٪ في التقلب الضمني للأصل الأساسي. ويقيس التقلب المبلغ والسرعة التي يتحرك بها السعر صعودا وهبوطا، وغالبا ما يستند إلى التغيرات في الأسعار التاريخية الأخيرة في أداة التداول.
انهيار "فيغا"
الاختلافات بين اليونانيين.
واحدة من تقنيات التحليل الأولية المستخدمة في تداول الخيارات هي الإغريق - قياسات المخاطر التي ينطوي عليها عقد الخيارات من حيث صلته ببعض المتغيرات الأساسية. يقيس فيغا الحساسية لتقلب الأداة الأساسية. تقيس دلتا حساسية الخيار لسعر الأداة الأساسية. تقيس غاما حساسية دلتا الخيار استجابة لتغيرات الأسعار في الأداة الأساسية. ثيتا يقيس الوقت الاضمحلال من الخيار. رو يقيس حساسية الخيار للتغيير في أسعار الفائدة.
تقلب ضمني.
كما ذكر سابقا، يقيس فيغا التغير النظري للأسعار لكل تحرك نقطة مئوية في التقلبات الضمنية. يتم احتساب التقلب الضمني باستخدام نموذج تسعير الخيارات ويحدد ما هي أسعار السوق الحالية التي تقدر تقلبات األصل الكامنة. ومع ذلك، فإن التقلبات الضمنية قد تنحرف عن التقلبات المستقبلية المحققة.
فيغا مثال.
يمكن استخدام فيغا لتحديد ما إذا كان خيار رخيص أو مكلف. إذا كان فيغا من خيار أكبر من انتشار طلب العطاء، ثم يقال الخيارات لتقديم انتشار تنافسي، والعكس صحيح. على سبيل المثال، افترض أن الأسهم الافتراضية أبك تتداول بسعر 50 دولار للسهم الواحد في يناير و خيار 52.25 دولار للنداء له سعر عرض 1.50 دولار و سعر طلب 1.55 دولار. افترض أن فيغا من الخيار هو 0.25 والتقلب الضمني هو 30٪. ولذلك، فإن خيارات المكالمة تقدم سوقا تنافسية. إذا زاد التقلب الضمني إلى 31٪، عندئذ يجب أن يزداد سعر الطلب وسعر الطلب إلى 1.75 $ و 1.80 $ على التوالي. إذا انخفض التذبذب الضمني بنسبة 5٪، فيجب أن ينخفض سعر العرض وسعر الطلب نظريا إلى 25 سنتا و 30 سنتا على التوالي.
خيارات التداول الإغريق: فيغا لتقلب.
تعرف إنفستوبيديا فيغا على النحو التالي: قياس حساسية الخيار للتغيرات في تقلب الأصول الأساسية. يمثل فيغا المبلغ الذي يتغير فيه سعر عقد الخيار في رد فعل على تغير بنسبة 1٪ في تقلب الأصل الأساسي. ويقيس التقلب المبلغ والسرعة التي يتحرك بها السعر صعودا وهبوطا، وغالبا ما يستند إلى التغيرات في الأسعار التاريخية الأخيرة في أداة التداول.
يتغير فيغا عندما تكون هناك تحركات سعرية كبيرة (زيادة التقلب) في الأصل الأساسي، وينخفض عندما يقترب الخيار من انتهاء الصلاحية. فيغا هي واحدة من مجموعة من الخيارات اليونانية المستخدمة في تحليل الخيارات، وهي الوحيدة التي لا تمثلها رسالة يونانية.
بعبارات بسيطة، يقيس فيغا مخاطر الربح أو الخسارة الناتجة عن التغيرات في التقلبات.
فيغا لجميع الخيارات هو دائما رقم إيجابي لأن الخيارات تزيد في القيمة عندما يزيد التقلب وانخفاض في القيمة عند انخفاض التذبذب. عندما يتم إنشاء موقف لاس، ومع ذلك، تظهر علامات إيجابية وسلبية. عند إنشاء موقف بيع أو شراء خيار، وهذا يؤدي إلى إما علامة سلبية (للبيع) أو علامة إيجابية (للشراء)، وموقف فيغا تعتمد على صافي فيغاس.
فيغا أعلى على الخيارات التي لديها تواريخ انتهاء أكثر بعدا. ومع ذلك، بما أن هذه الخيارات هي أيضا أكثر تكلفة من حيث القيمة الدولارية، فإن فيغا هو في الواقع أعلى على الخيارات مع انتهاء أكثر قربا إذا نظرنا إلى نسبة الربح أو الخسارة.
وتميل الخيارات إلى أن تكون أكثر تكلفة عندما يكون التقلب أعلى. وهكذا، كلما تذبذب ترتفع، وسعر الخيار ترتفع وعندما تقلب التذبذب، وسعر الخيار سوف تنخفض أيضا. ولذلك، عند حساب سعر الخيار الجديد بسبب التغيرات التقلب، نضيف فيغا عندما ترتفع تقلب ولكن طرحه عندما يسقط التقلب.
فيغا هي واحدة من أهم مقاييس المخاطر التي يعتمد عليها تاجر الخيارات. يتم استخدامه لقياس حساسية محفظة الشاملة للتغيرات في التقلبات الضمنية، واحدة من أكبر المخاطر التي يواجهها التجار الخيار. على سبيل المثال، تاجر مع 1 مليون دولار من فيغا يعرف انه سيجعل أو تفقد دولار 1m دولار لكل 1٪ التغير في التقلبات الضمنية. في كثير من الأحيان، فإن انخفاض في الرابع (المعروف أيضا باسم خطر فيغا) تعويض تأثير مكاسب الأسعار في الأسهم الأساسية. هذه هي الطريقة التي يمكن أن تكون صحيحة على اتجاه السهم ولا تزال تفقد المال على موقف الخيارات.
سوف تتأثر المراكز القصيرة مثل آيرون كوندورز أو الفراشات سلبا بزيادة في التقلبات الضمنية، والتي عادة ما تحدث مع حركة السوق الهبوطي. عند دخول الحديد كوندورس أو الفراشات، فمن المنطقي أن تبدأ مع الميل دلتا قصيرة قليلا. إذا كان السوق يبقى ثابتا أو صعودا، فإن قسط قسط تأتي في ومزايا موقعنا. ومع ذلك، إذا انخفض السوق إلى أسفل، فإن موقف فيغا قصيرة ضدنا - وهذا هو المكان سوف تحوط دلتا قصيرة تساعد.
بعد المنطق نفسه، فمن المنطقي لبدء الصفقات الإيجابية فيغا مثل التقاويم دلتا قليلا إيجابية، من أجل التحوط احتمال انخفاض الرابع إذا ترتفع الكامنة. ومن المنطقي أيضا استخدام استراتيجيات فيغا الإيجابية مثل التقاويم عندما إيف منخفضة والاستراتيجيات السلبية فيغا مثل الحديد كوندورس عندما الرابع مرتفع.
قائمة استراتيجيات فيغا إيجابية.
طويل دعوة طويلة وضع طويل سترادل طويل خنق طويل التقويم انتشار العمودي الخصم انتشار.
قائمة استراتيجيات فيغا السلبية.
قصيرة دعوة قصيرة وضع قصيرة سترادل قصيرة الخنق العمودي الائتمان انتشار مغطاة دعوة الكتابة غطت وضع الكتابة الحديد كوندور الفراشة.
مشاهدة الفيديو:
تريد أن تتعلم كيفية وضع خيارات اليونانيين للعمل بالنسبة لك؟
تحرير 21 سبتمبر من قبل كيم.
ما هو ستيديوبتيونس؟
خطة التداول الكاملة.
نهج محفظة كاملة.
استراتيجيات الخيارات المتنوعة.
منتدى المجتمع الحصري.
مكاسب ثابتة ومتسقة.
تعليم عالي الجودة.
إدارة المخاطر، حجم المحفظة.
الأداء على أساس يملأ الحقيقي.
استراتيجيات الخيارات غير الاتجاهية.
10-15 التجارة الأفكار شهريا.
الأهداف 5-7٪ شهريا صافي العائد.
المقالات الأخيرة.
تجارة ما بعد الأرباح في فيديكس.
لقد نظرنا في الكثير من الصفقات الزخم، ولكن في الوقت الراهن، وسوف نستمر في النظر في الصفقات غير اتجاهي. هذا هو خيار تداول متقدم قليلا يبدأ بعد يومين تقويميين من أرباح فيديكس كوربوريشن (نيس: فدكس) ويستمر لمدة 19 يوما تقويميا لمتابعة، والتي كانت الفائز على مدى العامين الماضيين.
من أوفير غوتليب، الأربعاء في 03:26 بيإم.
0 تعليقات 104 مشاهدة تمت إضافة تعليق من قبل أوفير غوتليب الأربعاء الساعة 03:26 بيإم.
خيارات أساسيات اليونانيين.
عند اتخاذ موقف الخيارات، سيكون هناك خطر والمكافأة المحتملة. خيارات الإغريق قياس العوامل المختلفة التي تؤثر على المخاطر ومكافأة موقف الخيار. قدم الرسم التوضيحي التالي شرحا موجزا لأهم اليونانيين: ثيتا، دلتا، غاما فيغا و رو وأثرها على الأسعار.
بقلم كيم، 18 ديسمبر.
0 التعليقات 118 مشاهدة أضيفت من قبل كيم ديسمبر 18.
كيف تخسر 197 مليون $ التداول فيكس.
وقد خسر تاجر التذبذب الغامض المعروف باسم "50 سنت" 197 مليون دولار في عام 2017 يراهن على ارتفاع في فيكس، والذي من شأنه أن يصاحب صدمة سوق الأسهم. 50 سينت بدأت في التباطؤ، ونشر ما يقرب من 20٪ من العقود كان لديه المعلقة خلال فصل الصيف. تم نشر هذه القصة في بوسينيس إنزيدر.
كيم 14 ديسمبر.
0 التعليقات 187 مشاهدة أضيفت كيم كيم 14 ديسمبر.
ديبونكينغ أسطورة الأرباح.
"يجب أن يكون المستثمرون غير مبالين إلى 1 دولار في شكل توزيعات أرباح (مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم بمقدار $ 1) أو $ 1 تلقى عن طريق بيع الأسهم، وهذا يجب أن يكون صحيحا، إلا إذا كنت تعتقد أن $ 1 لا يستحق $ 1. هذه النظرية لم تكن تحدى منذ ذلك الحين باستثناء تلك التي يعضها "علة الأرباح".
بقلم جيسي، 8 ديسمبر.
0 تعليقات 291 مشاهدة أضيفت من قبل جيسي 8 ديسمبر.
إذا قمت بشراء نيتفليكس فقط عقدا.
إليك تجربة فكرية ممتعة. لنفترض أن لديك 15،000 دولار للاستثمار بالتساوي في خمسة عشر شركة مختلفة مرة أخرى قبل الركود الكبير. ثم يمكنك السماح لها ركوب من خلال تراجع السوق، وعقد الاستثمار الخاص بك بدلا من بيع أي شيء. كم سيكون لديك اليوم؟
كيم، 7 ديسمبر.
0 تعليقات 254 مشاهدات تمت إضافة بواسطة كيم 7 ديسمبر.
لماذا تداول الخيارات ليس القمار.
أحد الانتقادات الأكثر شيوعا لأي نوع من الاستثمار هو أنه يمكن اعتباره أقرب إلى المقامرة. ليس هناك أي خطأ في هذا نظرا لأن الاستثمار في أشكال مختلفة هو نشاط قانوني ومنتظم تماما.
بقلم كيم، 4 ديسمبر.
0 تعليقات 389 مشاهدات أضيفت من قبل كيم ديسمبر 4.
خيارات المواقف المكافئة.
واحدة من السمات المثيرة للاهتمام حول الخيارات هي أن هناك علاقة بين المكالمات، يضع، والأسهم الأساسية. وبسبب هذه العلاقة، بعض المواقف خيار ما يعادل - وهذا يعني ملامح الربح / الخسارة متطابقة - للآخرين.
من ماركولفينجر، 2 ديسمبر.
0 تعليقات 280 مشاهدات أضيفت من ماركولفينجر ديسمبر 2.
نظرة عامة على الخيار سترادل.
بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية استراتيجية الخيار سترادل طويلة، بل هو استراتيجية محايدة في تداول الخيارات التي تنطوي على شراء في وقت واحد من وضع والدعوة على نفس الأساسية والضربة وانتهاء الصلاحية. التجارة لديها مخاطر محدودة (وهو الخصم المدفوع للتجارة) واحتمالات الربح غير محدودة.
بقلم كيم، 27 نوفمبر.
تعليق واحد 1،210 مشاهدة تعليق من طرف ألج 6 ديسمبر.
الأرباح الزخم التجارة في أوراكل.
كتبنا أخيرا عن أوراكل في 2017-09-03 مع نفس الاختبار الخلفي - زخم التداول لمدة 3 أيام سوينغ قبل الأرباح، وتابعت من خلال ل 8 دورات متتالية قبل الأرباح مع العائدات الإجمالية 290٪ خلال ذلك التاريخ فترة. تاريخ أوراكل القادم هو 12-14-2017، ولكن هذا لم يتم تأكيد بعد.
بقلم أوفير غوتليب، 26 نوفمبر.
0 تعليقات 412 مشاهدة تمت إضافة تعليق من قبل أوفير غوتليب 26 نوفمبر.
عكس الحديد كوندور الاستراتيجية.
و ريفيرز أيرون كوندور (ريك) هي استراتيجية محدودة المخاطر، محدودة الربح تداول تهدف إلى كسب الربح عندما يتحرك سعر السهم الأساسي خطوة حادة في أي من الاتجاهين. انتشار ريك هو حيث يمكنك شراء كوندور الحديد انتشار من شخص يراهن على الأسهم الأساسية البقاء الراكدة.
كيم، 23 نوفمبر.
2 تعليقات 3،127 فيوس تعليق بواسطة كيم 23 نوفمبر.
نريد أن نسمع منك!
لا توجد تعليقات لعرضه.
يجب أن تتم الموافقة على المحتوى التابع لك بواسطة مشرف.
كل نشاط الصفحة الرئيسية بلوق خيارات التداول الإغريق: فيغا لتقلب.
التنقل.
نبذة عن الموقع: خياراتنا خدمة استشارية التداول يقدم خيارات عالية الجودة التعليم والأفكار التجارية قابلة للتنفيذ. نقوم بتنفيذ مزيج من استراتيجيات تداول الخيارات على المدى القصير والمتوسط على أساس التقلب الضمني.
تنويه: نحن لا نقدم المشورة في مجال الاستثمار. نحن لسنا مستشارين الاستثمار. وينبغي ألا تفسر المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على أنها مشورة استثمارية ولا ينبغي اعتبارها بمثابة طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية.
العثور على أفضل وسيط لتجارتك أو احتياجات الاستثمار.
ما هو "فيغا"
فيغا هو قياس حساسية الخيار للتغيرات في تقلب الأصول الأساسية. تمثل فيغا المبلغ الذي يتغير فيه سعر عقد الخيار استجابة لتغير بنسبة 1٪ في التقلب الضمني للأصل الأساسي. ويقيس التقلب المبلغ والسرعة التي يتحرك بها السعر صعودا وهبوطا، وغالبا ما يستند إلى التغيرات في الأسعار التاريخية الأخيرة في أداة التداول.
انهيار "فيغا"
الاختلافات بين اليونانيين.
واحدة من تقنيات التحليل الأولية المستخدمة في تداول الخيارات هي الإغريق - قياسات المخاطر التي ينطوي عليها عقد الخيارات من حيث صلته ببعض المتغيرات الأساسية. يقيس فيغا الحساسية لتقلب الأداة الأساسية. تقيس دلتا حساسية الخيار لسعر الأداة الأساسية. تقيس غاما حساسية دلتا الخيار استجابة لتغيرات الأسعار في الأداة الأساسية. ثيتا يقيس الوقت الاضمحلال من الخيار. رو يقيس حساسية الخيار للتغيير في أسعار الفائدة.
تقلب ضمني.
كما ذكر سابقا، يقيس فيغا التغير النظري للأسعار لكل تحرك نقطة مئوية في التقلبات الضمنية. يتم احتساب التقلب الضمني باستخدام نموذج تسعير الخيارات ويحدد ما هي أسعار السوق الحالية التي تقدر تقلبات األصل الكامنة. ومع ذلك، فإن التقلبات الضمنية قد تنحرف عن التقلبات المستقبلية المحققة.
فيغا مثال.
يمكن استخدام فيغا لتحديد ما إذا كان خيار رخيص أو مكلف. إذا كان فيغا من خيار أكبر من انتشار طلب العطاء، ثم يقال الخيارات لتقديم انتشار تنافسي، والعكس صحيح. على سبيل المثال، افترض أن الأسهم الافتراضية أبك تتداول بسعر 50 دولار للسهم الواحد في يناير و خيار 52.25 دولار للنداء له سعر عرض 1.50 دولار و سعر طلب 1.55 دولار. افترض أن فيغا من الخيار هو 0.25 والتقلب الضمني هو 30٪. ولذلك، فإن خيارات المكالمة تقدم سوقا تنافسية. إذا زاد التقلب الضمني إلى 31٪، عندئذ يجب أن يزداد سعر الطلب وسعر الطلب إلى 1.75 $ و 1.80 $ على التوالي. إذا انخفض التذبذب الضمني بنسبة 5٪، فيجب أن ينخفض سعر العرض وسعر الطلب نظريا إلى 25 سنتا و 30 سنتا على التوالي.
خيارات التداول الإغريق: فيغا لتقلب.
تعرف إنفستوبيديا فيغا على النحو التالي: قياس حساسية الخيار للتغيرات في تقلب الأصول الأساسية. يمثل فيغا المبلغ الذي يتغير فيه سعر عقد الخيار في رد فعل على تغير بنسبة 1٪ في تقلب الأصل الأساسي. ويقيس التقلب المبلغ والسرعة التي يتحرك بها السعر صعودا وهبوطا، وغالبا ما يستند إلى التغيرات في الأسعار التاريخية الأخيرة في أداة التداول.
يتغير فيغا عندما تكون هناك تحركات سعرية كبيرة (زيادة التقلب) في الأصل الأساسي، وينخفض عندما يقترب الخيار من انتهاء الصلاحية. فيغا هي واحدة من مجموعة من الخيارات اليونانية المستخدمة في تحليل الخيارات، وهي الوحيدة التي لا تمثلها رسالة يونانية.
بعبارات بسيطة، يقيس فيغا مخاطر الربح أو الخسارة الناتجة عن التغيرات في التقلبات.
فيغا لجميع الخيارات هو دائما رقم إيجابي لأن الخيارات تزيد في القيمة عندما يزيد التقلب وانخفاض في القيمة عند انخفاض التذبذب. عندما يتم إنشاء موقف لاس، ومع ذلك، تظهر علامات إيجابية وسلبية. عند إنشاء موقف بيع أو شراء خيار، وهذا يؤدي إلى إما علامة سلبية (للبيع) أو علامة إيجابية (للشراء)، وموقف فيغا تعتمد على صافي فيغاس.
فيغا أعلى على الخيارات التي لديها تواريخ انتهاء أكثر بعدا. ومع ذلك، بما أن هذه الخيارات هي أيضا أكثر تكلفة من حيث القيمة الدولارية، فإن فيغا هو في الواقع أعلى على الخيارات مع انتهاء أكثر قربا إذا نظرنا إلى نسبة الربح أو الخسارة.
وتميل الخيارات إلى أن تكون أكثر تكلفة عندما يكون التقلب أعلى. وهكذا، كلما تذبذب ترتفع، وسعر الخيار ترتفع وعندما تقلب التذبذب، وسعر الخيار سوف تنخفض أيضا. ولذلك، عند حساب سعر الخيار الجديد بسبب التغيرات التقلب، نضيف فيغا عندما ترتفع تقلب ولكن طرحه عندما يسقط التقلب.
فيغا هي واحدة من أهم مقاييس المخاطر التي يعتمد عليها تاجر الخيارات. يتم استخدامه لقياس حساسية محفظة الشاملة للتغيرات في التقلبات الضمنية، واحدة من أكبر المخاطر التي يواجهها التجار الخيار. على سبيل المثال، تاجر مع 1 مليون دولار من فيغا يعرف انه سيجعل أو تفقد دولار 1m دولار لكل 1٪ التغير في التقلبات الضمنية. في كثير من الأحيان، فإن انخفاض في الرابع (المعروف أيضا باسم خطر فيغا) تعويض تأثير مكاسب الأسعار في الأسهم الأساسية. هذه هي الطريقة التي يمكن أن تكون صحيحة على اتجاه السهم ولا تزال تفقد المال على موقف الخيارات.
سوف تتأثر المراكز القصيرة مثل آيرون كوندورز أو الفراشات سلبا بزيادة في التقلبات الضمنية، والتي عادة ما تحدث مع حركة السوق الهبوطي. عند دخول الحديد كوندورس أو الفراشات، فمن المنطقي أن تبدأ مع الميل دلتا قصيرة قليلا. إذا كان السوق يبقى ثابتا أو صعودا، فإن قسط قسط تأتي في ومزايا موقعنا. ومع ذلك، إذا انخفض السوق إلى أسفل، فإن موقف فيغا قصيرة ضدنا - وهذا هو المكان سوف تحوط دلتا قصيرة تساعد.
بعد المنطق نفسه، فمن المنطقي لبدء الصفقات الإيجابية فيغا مثل التقاويم دلتا قليلا إيجابية، من أجل التحوط احتمال انخفاض الرابع إذا ترتفع الكامنة. ومن المنطقي أيضا استخدام استراتيجيات فيغا الإيجابية مثل التقاويم عندما إيف منخفضة والاستراتيجيات السلبية فيغا مثل الحديد كوندورس عندما الرابع مرتفع.
قائمة استراتيجيات فيغا إيجابية.
طويل دعوة طويلة وضع طويل سترادل طويل خنق طويل التقويم انتشار العمودي الخصم انتشار.
قائمة استراتيجيات فيغا السلبية.
قصيرة دعوة قصيرة وضع قصيرة سترادل قصيرة الخنق العمودي الائتمان انتشار مغطاة دعوة الكتابة غطت وضع الكتابة الحديد كوندور الفراشة.
مشاهدة الفيديو:
تريد أن تتعلم كيفية وضع خيارات اليونانيين للعمل بالنسبة لك؟
تحرير 21 سبتمبر من قبل كيم.
ما هو ستيديوبتيونس؟
خطة التداول الكاملة.
نهج محفظة كاملة.
استراتيجيات الخيارات المتنوعة.
منتدى المجتمع الحصري.
مكاسب ثابتة ومتسقة.
تعليم عالي الجودة.
إدارة المخاطر، حجم المحفظة.
الأداء على أساس يملأ الحقيقي.
استراتيجيات الخيارات غير الاتجاهية.
10-15 التجارة الأفكار شهريا.
الأهداف 5-7٪ شهريا صافي العائد.
المقالات الأخيرة.
تجارة ما بعد الأرباح في فيديكس.
لقد نظرنا في الكثير من الصفقات الزخم، ولكن في الوقت الراهن، وسوف نستمر في النظر في الصفقات غير اتجاهي. هذا هو خيار تداول متقدم قليلا يبدأ بعد يومين تقويميين من أرباح فيديكس كوربوريشن (نيس: فدكس) ويستمر لمدة 19 يوما تقويميا لمتابعة، والتي كانت الفائز على مدى العامين الماضيين.
من أوفير غوتليب، الأربعاء في 03:26 بيإم.
0 تعليقات 104 مشاهدة تمت إضافة تعليق من قبل أوفير غوتليب الأربعاء الساعة 03:26 بيإم.
خيارات أساسيات اليونانيين.
عند اتخاذ موقف الخيارات، سيكون هناك خطر والمكافأة المحتملة. خيارات الإغريق قياس العوامل المختلفة التي تؤثر على المخاطر ومكافأة موقف الخيار. قدم الرسم التوضيحي التالي شرحا موجزا لأهم اليونانيين: ثيتا، دلتا، غاما فيغا و رو وأثرها على الأسعار.
بقلم كيم، 18 ديسمبر.
0 التعليقات 118 مشاهدة أضيفت من قبل كيم ديسمبر 18.
كيف تخسر 197 مليون $ التداول فيكس.
وقد خسر تاجر التذبذب الغامض المعروف باسم "50 سنت" 197 مليون دولار في عام 2017 يراهن على ارتفاع في فيكس، والذي من شأنه أن يصاحب صدمة سوق الأسهم. 50 سينت بدأت في التباطؤ، ونشر ما يقرب من 20٪ من العقود كان لديه المعلقة خلال فصل الصيف. تم نشر هذه القصة في بوسينيس إنزيدر.
كيم 14 ديسمبر.
0 التعليقات 187 مشاهدة أضيفت كيم كيم 14 ديسمبر.
ديبونكينغ أسطورة الأرباح.
"يجب أن يكون المستثمرون غير مبالين إلى 1 دولار في شكل توزيعات أرباح (مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم بمقدار $ 1) أو $ 1 تلقى عن طريق بيع الأسهم، وهذا يجب أن يكون صحيحا، إلا إذا كنت تعتقد أن $ 1 لا يستحق $ 1. هذه النظرية لم تكن تحدى منذ ذلك الحين باستثناء تلك التي يعضها "علة الأرباح".
بقلم جيسي، 8 ديسمبر.
0 تعليقات 291 مشاهدة أضيفت من قبل جيسي 8 ديسمبر.
إذا قمت بشراء نيتفليكس فقط عقدا.
إليك تجربة فكرية ممتعة. لنفترض أن لديك 15،000 دولار للاستثمار بالتساوي في خمسة عشر شركة مختلفة مرة أخرى قبل الركود الكبير. ثم يمكنك السماح لها ركوب من خلال تراجع السوق، وعقد الاستثمار الخاص بك بدلا من بيع أي شيء. كم سيكون لديك اليوم؟
كيم، 7 ديسمبر.
0 تعليقات 254 مشاهدات تمت إضافة بواسطة كيم 7 ديسمبر.
لماذا تداول الخيارات ليس القمار.
أحد الانتقادات الأكثر شيوعا لأي نوع من الاستثمار هو أنه يمكن اعتباره أقرب إلى المقامرة. ليس هناك أي خطأ في هذا نظرا لأن الاستثمار في أشكال مختلفة هو نشاط قانوني ومنتظم تماما.
بقلم كيم، 4 ديسمبر.
0 تعليقات 389 مشاهدات أضيفت من قبل كيم ديسمبر 4.
خيارات المواقف المكافئة.
واحدة من السمات المثيرة للاهتمام حول الخيارات هي أن هناك علاقة بين المكالمات، يضع، والأسهم الأساسية. وبسبب هذه العلاقة، بعض المواقف خيار ما يعادل - وهذا يعني ملامح الربح / الخسارة متطابقة - للآخرين.
من ماركولفينجر، 2 ديسمبر.
0 تعليقات 280 مشاهدات أضيفت من ماركولفينجر ديسمبر 2.
نظرة عامة على الخيار سترادل.
بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية استراتيجية الخيار سترادل طويلة، بل هو استراتيجية محايدة في تداول الخيارات التي تنطوي على شراء في وقت واحد من وضع والدعوة على نفس الأساسية والضربة وانتهاء الصلاحية. التجارة لديها مخاطر محدودة (وهو الخصم المدفوع للتجارة) واحتمالات الربح غير محدودة.
بقلم كيم، 27 نوفمبر.
تعليق واحد 1،210 مشاهدة تعليق من طرف ألج 6 ديسمبر.
الأرباح الزخم التجارة في أوراكل.
كتبنا أخيرا عن أوراكل في 2017-09-03 مع نفس الاختبار الخلفي - زخم التداول لمدة 3 أيام سوينغ قبل الأرباح، وتابعت من خلال ل 8 دورات متتالية قبل الأرباح مع العائدات الإجمالية 290٪ خلال ذلك التاريخ فترة. تاريخ أوراكل القادم هو 12-14-2017، ولكن هذا لم يتم تأكيد بعد.
بقلم أوفير غوتليب، 26 نوفمبر.
0 تعليقات 412 مشاهدة تمت إضافة تعليق من قبل أوفير غوتليب 26 نوفمبر.
عكس الحديد كوندور الاستراتيجية.
و ريفيرز أيرون كوندور (ريك) هي استراتيجية محدودة المخاطر، محدودة الربح تداول تهدف إلى كسب الربح عندما يتحرك سعر السهم الأساسي خطوة حادة في أي من الاتجاهين. انتشار ريك هو حيث يمكنك شراء كوندور الحديد انتشار من شخص يراهن على الأسهم الأساسية البقاء الراكدة.
كيم، 23 نوفمبر.
2 تعليقات 3،127 فيوس تعليق بواسطة كيم 23 نوفمبر.
نريد أن نسمع منك!
لا توجد تعليقات لعرضه.
يجب أن تتم الموافقة على المحتوى التابع لك بواسطة مشرف.
كل نشاط الصفحة الرئيسية بلوق خيارات التداول الإغريق: فيغا لتقلب.
التنقل.
نبذة عن الموقع: خياراتنا خدمة استشارية التداول يقدم خيارات عالية الجودة التعليم والأفكار التجارية قابلة للتنفيذ. نقوم بتنفيذ مزيج من استراتيجيات تداول الخيارات على المدى القصير والمتوسط على أساس التقلب الضمني.
تنويه: نحن لا نقدم المشورة في مجال الاستثمار. نحن لسنا مستشارين الاستثمار. وينبغي ألا تفسر المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على أنها مشورة استثمارية ولا ينبغي اعتبارها بمثابة طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية.
No comments:
Post a Comment